Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida, el precio puede fluctuar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente mostrar el precio promedio durante un período de tiempo determinado. Ganancias Gráficas Día de comercio en las poblaciones es arriesgado, más aún si no están entrenados. Sin embargo, si usted tiene un ojo para detectar las tendencias del mercado. Usted puede hacer una pila ordenada en ofertas intra-día rápidas. Hubo un tiempo no hace mucho tiempo cuando el comercio era un simple juego de compra y venta de acciones basadas en la convicción de uno. Ahora, el análisis técnico - la ciencia de la predicción de los precios futuros a partir de los precios históricos de los precios - ha dado a los inversores nuevas herramientas. El análisis técnico aumenta la probabilidad de que su llamada sea correcta, dice Abhijit Paul, vicepresidente asistente de técnicos de BRICS Securities. Sin embargo, reiteramos lo que mencionamos en nuestro informe, The Kick of Quick Bucks, en la edición de octubre de 2011, aunque el día de negociación parece fácil, nadie puede tomar la llamada correcta cada vez y habrá días en que uno pierde dinero, a veces un Mucho de ella. Cómo funciona El análisis técnico se realiza sobre la base del movimiento histórico de precios trazados en un gráfico bidimensional. Una razón por la que se ha vuelto popular es que cualquiera puede mirar el gráfico y ver cómo se han movido los precios. Por ejemplo, en el gráfico, Easy Reading, puede ver los precios de apertura, alta, baja y cierre de la bolsa de Sensex de Bombay el 7 de julio de 2011. Cómo elegir una acción Buen volumen y volatilidad son una necesidad de ganar de la negociación. Mientras que el volumen idealmente debe ser de al menos 500.000 acciones, la población debe tener una alta beta, o la volatilidad. Esto significa que si el índice sube 1, la población debería subir por más de 1. Aquellos que no entienden el concepto deben tener en cuenta que la diferencia entre los precios intra-día alta e intra-día de una acción es de al menos Rs 10. Identificar el stock adecuado y fijar un nivel de stop-loss es una necesidad, dice Paul. Uno debe atenerse a la parada-pérdida. Por lo general, stop-loss se fija en 1,5-2, lo que significa que la acción se vende si cae 1,5-2 por debajo del precio de compra. Los grandes comerciantes generalmente fijan stop-loss en aproximadamente un tercio del beneficio esperado. Por ejemplo, si esperan que una acción aumente 10 en tres días, fijan una parada-pérdida en un punto el precio cae por 3. Una vez que usted cero adentro en la acción, mire sus volúmenes y tendencias de precio. Generalmente, los volúmenes más altos con una elevación de precio más alta indican una tendencia alcista, pero no se debe considerar una regla del pulgar. El volumen es malinterpretado por mucha gente, dice John Barrett, un instructor en la Academia de Comercio en Línea, que enseña el comercio de acciones. Grandes volúmenes y grandes movimientos a veces arrojan grandes copas y fondos, dice Barrett. Esto significa que si los volúmenes y los precios están aumentando, puede ser la última etapa del rally. Tendencias de stock Es importante identificar las tendencias. Pero ¿cómo detectar una tendencia? Es difícil, ya que el mercado nunca se mueve en línea recta. Una acción nunca caerá continuamente en un día dado y subirá en otro. En general, los máximos más altos y los mínimos más bajos indican una tendencia alcista, mientras que los máximos más bajos y los mínimos más bajos significan una tendencia a la baja, según Shrikant Chouhan, vicepresidente senior de investigación técnica de Kotak Securities. Mira la tendencia. Mira las noticias relacionadas con la población, dice Chouhan. Por ejemplo, si la rupia está cayendo frente al dólar de EE. UU., su conocimiento común que las empresas de tecnología ganará. Los analistas y los expertos del mercado toman la ayuda de varios parámetros para confirmar si una acción es una selección comercial. Los más utilizados están disponibles en cualquier software de análisis técnico. Estos incluyen el promedio móvil de 200 días, el índice de fuerza relativa, la divergencia de convergencia media móvil, o el MACD, el retroceso de Fibonacci y el precio de la vela. Los términos pueden sonar desalentadores, pero el software disponible en la actualidad hace que el análisis técnico sea fácil. Promedios móviles Una de las herramientas más utilizadas es la media móvil de 200 días. Simplemente tiene que trazar el promedio móvil de 200 días en la tabla de precios. Cuando el precio de la acción sube por encima de la línea de media móvil, es una señal de compra, y cuando el precio cae por debajo de la línea de media móvil, es una señal de venta. Uno puede también mirar la media móvil de 50 días o la media móvil de 10 días. El comercio es un juego de probabilidad. Por lo tanto, usted tiene que llegar a sus propios métodos para decidir qué parámetros le conviene mejor. En el gráfico, Promedios móviles, puede ver el movimiento Sensex comparado con el promedio móvil de 200 días del Sensex. La línea marrón es la línea de media móvil. En febrero, la línea fue por encima de las barras de precios y el Sensex comenzó a caer. Cuando el promedio móvil de 200 días cayó por debajo de las barras de precios en abril, los mercados comenzaron a subir. En el gráfico, el Sensex está por debajo de la media móvil, lo que indica un bajance. Pero esto es sólo un parámetro. Índice de Fuerza Relativa (RSI) RSI compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para ver si un activo está sobreventa o sobreventa. RSI se representa en una escala de 0-100. Generalmente, si está sobre 70, la acción se considera sobrecompra y así que uno puede mirar para venderla. Del mismo modo, un RSI de menos de 30 indica que la acción está sobreventa y se puede comprar. En el gráfico, Índice de Fuerza Relativa, se puede ver que el RSI fue cerca de 20 en octubre de 2011, lo que indica que las acciones de LampTs fueron sobrevendidas. Se invirtió a partir de 20 y el stock subió. Moving average convergence divergence (MACD) Esta es una herramienta muy importante utilizada por los expertos técnicos. Sólo tienes que seleccionar el MACD y trazarlo en un gráfico. El MACD comprende dos líneas, rápidas y lentas. La línea rápida es la diferencia entre la media móvil exponencial de 26 días y la media móvil exponencial de 12 días. La línea lenta, también llamada la línea de señal, es la media móvil de nueve días. Por lo tanto, la línea azul en la tabla, MACD, es la línea rápida y la línea marrón es la línea lenta. Con la tecnología, estos cálculos se automatizan y se grafica un gráfico con el clic en el ratón. Cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta, es una señal de compra, y cuando la línea lenta cruza la línea rápida, es una señal de venta. El gráfico muestra que el MACD es la mejor manera de predecir el movimiento de una población. El retroceso de Fibonacci se basa en el supuesto de que los mercados retroceden por unos cuantos porcentajes predecibles, los más conocidos son 38,2, 50 y 61,8. Así, cuando el mercado retrocede 38, generará una venta o una llamada de compra dependiendo de la tendencia. Tienes que trazar Fibonacci retracement desde el precio máximo. El software dará los niveles de retroceso mencionados anteriormente. Cuando el precio alcanza el nivel 38.2 y rebota, significa que el precio de la acción en la que el gráfico traza el retroceso 38.2 es el nivel de soporte y se puede comprar. Sin embargo, si el precio cae por debajo del nivel 38.2, puede mirar el precio a 50 nivel de retroceso como su próximo apoyo. El gráfico, Fibonacci Retracement, muestra cómo el retroceso 38.2 está funcionando bien para las acciones de Ranbaxy. Soporte y Resistencia Usted puede escuchar o leer expertos técnicos recomendando niveles de soporte y resistencia. Pero el complot de apoyo y resistencia y encontrarlo usted mismo es un trabajo sencillo. Como ustedes saben, los precios se mueven en forma de zig-zag y forman mínimos y máximos. Un soporte se traza en el precio bajo diario y la resistencia en el precio alto diario. Por ejemplo, en el gráfico dado, Chouhan dice que ve apoyo de 4.700 para el Nifty y si el índice cae por debajo de este, puede caer aún más a 4.300. Él ha trazado la resistencia en 5.177 niveles. Echa un vistazo a cómo logró obtener apoyo y resistencia para el Nifty a partir del gráfico del 7 de octubre, Soporte y Resistencia. MOVING MOVIMIENTOS Las medias móviles son una de las herramientas más populares y fáciles de usar disponibles para el analista técnico. Suavizar una serie de datos y hacer más fácil detectar tendencias, algo que es especialmente útil en los mercados volátiles. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores técnicos y superposiciones. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). A continuación se describen con mayor detalle. Promedio móvil simple (SMA) Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio (medio) de un valor sobre un número especificado de períodos. Si bien es posible crear promedios móviles de los puntos de datos Abierto, Alto y Bajo, la mayoría de las medias móviles se crean utilizando el precio de cierre. Por ejemplo: un SMA de 5 días se calcula sumando los precios de cierre de los últimos 5 días y dividiendo el total por 5. El cálculo se repite para cada barra de precios en el gráfico. A continuación, los promedios se unen para formar una línea de curvatura lisa - la línea de media móvil. Siguiendo nuestro ejemplo, si el próximo precio de cierre en el promedio es 15, entonces este nuevo período se añadiría y el día más antiguo, que es 10, sería eliminado. La nueva SMA de 5 días se calcularía de la siguiente manera: Durante los últimos 2 días, la SMA pasó de 12 a 13. A medida que se agregan nuevos días, se restarán los días pasados y el promedio móvil continuará moviéndose con el tiempo. En este ejemplo. Utilizando precios de cierre. El día 10 es el primer día posible para calcular una SMA de 10 días. A medida que el cálculo continúa, se agrega el día más reciente y se resta el día más antiguo. La SMA de 10 días para el día 11 se calcula sumando los precios del día 2 al día 11 y dividiéndose por 10. El proceso de promediación se traslada al siguiente día en el que se calcula la SMA de 10 días para el día 12 añadiendo los precios Del día 3 hasta el día 12 y dividiendo por 10. El gráfico anterior es un gráfico que contiene la secuencia de datos en la tabla. El SMA comienza el día 10 y continúa. Esta simple ilustración pone de relieve el hecho de que todos los promedios móviles son indicadores rezagados y siempre estará detrás del precio. El precio está bajando, pero el SMA. Que se basa en los últimos 10 días de datos, se mantiene por encima del precio. Si el precio subía, la SMA probablemente estaría por debajo. Debido a que los promedios móviles son indicadores rezagados, encajan en la categoría de indicadores de tendencias siguientes. Cuando los precios son tendencia, las medias móviles funcionan bien. Sin embargo, cuando los precios no son tendencias, las medias móviles pueden dar señales engañosas. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales se pueden especificar de dos maneras: como un EMA basado en porcentajes o como un EMA basado en períodos. Un EMA basado en porcentajes tiene un porcentaje como su único parámetro, mientras que un EMA basado en periodos tiene un parámetro que representa la duración de la EMA. La fórmula para una media móvil exponencial es: EMA (actual) ((Precio (actual) - EMA (prev)) multiplicador) EMA (anterior) Para un EMA basado en porcentajes, el multiplicador es igual al porcentaje especificado EMAs. Para un EMA basado en periodos, Multiplicador es igual a 2 / (1 N) donde N es el número especificado de períodos. Por ejemplo, un multiplicador de EMA de 10 periodos se calcula de la siguiente manera:
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