Opciones Fx Interés Abierto

Uno de los indicadores más importantes para los mercados que cotizan en bolsa es el Interés abierto 8212, el número total de contratos enumerados, largos o cortos, en un mes o mercado de entrega que se ha celebrado y que aún no ha sido compensado o satisfecho por la entrega. Cada transacción abierta tiene un comprador y un vendedor, pero para el cálculo del interés abierto, sólo una parte del contrato se cuenta. A pesar de que FX volatilidad sigue siendo baja, ayer un récord de EE. UU. 131 mil millones en interés abierto en nuestras opciones de FX se publicó en CME. ¿Por qué el interés abierto es un indicador tan importante para nosotros? Los niveles de interés abiertos proporcionan información sobre no sólo la liquidez de nuestro mercado de divisas, pero lo más importante demuestra la creencia y la confianza de los mercados en CME como un lugar clave para almacenar el riesgo de opciones de FX en cantidades cada vez más significativas . Los participantes del mercado quieren liquidez junto con la gestión de riesgo de clase mundial para garantizar la seguridad y solidez de sus posiciones de Opciones de FX. Además, el aumento de interés abierto también significa que el dinero nuevo está fluyendo en nuestro mercado de divisas. Hemos visto esta tendencia a partir de una creciente cantidad de contratos de opciones (nuestras Opciones de FX han experimentado un crecimiento interanual del 48 por ciento y nuestro mercado de Opciones de FX es ahora un 86 por ciento electrónico), así como un récord en el número de Nuestros futuros de FX y opciones. Volumen de opciones de CME FX y interés abierto 2008-2013. El ímpetu continuo y el interés en nuestro conjunto completo de productos de FX regulados valida nuestro modelo de compensación de contrapartes central y la necesidad de administrar y compensar el riesgo en los mercados de divisas volátiles de today8217s. Y aunque todas las plataformas FX de todo el mundo han visto reducidos volúmenes, hemos continuado alcanzando niveles récord de cuota de mercado en comparación con el mercado de venta libre (OTC) más amplio. De hecho, los futuros y las opciones de noviembre de CME FX promediaron el 112 por ciento del volumen de los servicios electrónicos de corretaje (EBS), y para el año completo somos el 102 por ciento, que es un récord histórico. Como vemos el entorno regulatorio seguir evolucionando, en particular con Basilea III. La propuesta de valor de futuros negociados en bolsa y opciones sobre futuros ofrece a los participantes del mercado una alternativa cada vez más atractiva a las transacciones OTC bilaterales con el fin de administrar eficientemente su capital y su margen. Leer más: Craig LeVeille Craig LeVeille es director ejecutivo de FX Products en CME Group. Artículos adicionales recientes en Noticias Cómo Blockchain y AI influyen en la financiación Hoy en día escuchamos mucho acerca de bitcoin y blockchain, pero cómo y cuánto pronto estamos usando digital8230 Outlook semanal: Elección, OPEC No obtiene mucho más que esto. Las elecciones estadounidenses son el martes, con un montón de preguntas no sólo sobre who8230 Perspectivas Semanales: FOMC y Empleos El índice mensual de precios agrícolas se publica más tarde el lunes. La gran noticia de la semana, sin embargo, provendrá de 8230 Conectar Acerca de OpenMarkets Acerca de OpenMarkets La revista en línea OPENMARKETS, producida por CME Group, está diseñada para mantenerte al día sobre desarrollos que pueden mejorar tu exitosa participación en la dinámica industria de derivados. La revista presenta historias de casos de los clientes, información de nuevos productos, actualizaciones de tecnología, historias de tendencias y breves boletines informativos en tiempo real. Para preguntas editoriales y publicitarias por favor comuníquese con Bill Parke al 1 312 930 3467 o william. parkecmegroup Acerca de CME Group Acerca de CME Group Como el mercado de derivados más importante y diverso del mundo, CME Group es el lugar donde el mundo maneja el riesgo. Los intercambios de CME Group ofrecen la más amplia gama de productos globales de referencia en todas las principales clases de activos, incluyendo futuros y opciones basados ​​en tipos de interés, índices de acciones, divisas, energía, commodities agrícolas, metales, clima e inmuebles. CME Group reúne a compradores y vendedores a través de la plataforma de comercio electrónico CME Globex y las instalaciones de comercio en Nueva York y Chicago. CME Group también opera CME Clearing. Uno de los servicios de compensación de contrapartes más grandes del mundo, que proporciona servicios de compensación y liquidación para contratos negociados en bolsa, así como para transacciones de derivados de venta libre a través de Clearport de CME. Interés abierto Qué es Interés abierto El interés abierto es el total Número de opciones abiertas o pendientes (no cerradas o entregadas) y / o futuros que existan en un día dado, entregadas en un día en particular. El interés abierto se asocia comúnmente con los mercados de futuros y opciones, donde el número de contratos existentes cambia de un día a otro, a diferencia del mercado bursátil, donde las acciones en circulación de las acciones de una empresa permanecen constantes una vez que se completa una emisión. Sin embargo, el término interés abierto también se utiliza a veces para referirse al número de órdenes de compra de mercado que existen antes de que se abra el mercado de valores. VIDEO Carga del reproductor. INTERRUPCIÓN DEL INTERÉS ABIERTO Para cada vendedor de un contrato de futuros o de opciones, también debe haber un comprador del contrato. Un vendedor y un comprador juntos crean un contrato. Por lo tanto, el interés abierto total en el mercado para un mercado de futuros u opciones especificado es igual al número total de compradores o el número total de vendedores, no el total de ambos agregados. El interés abierto de los mercados de futuros y opciones a veces se confunde con el volumen de operaciones, pero los dos términos se refieren a medidas claramente distintas. Por ejemplo, en un día en que un comerciante que ya tiene 10 contratos de opción vende esos 10 contratos de opción a un nuevo operador que ingresa al mercado, la transferencia de contratos no genera ningún cambio en el valor de interés abierto de esa opción en particular, Han sido añadidos al mercado. Sin embargo, la venta de los 10 contratos de opción por el titular de la opción existente a un comprador de opción aumenta la cifra de volumen de negociación para el día por 10 contratos. El número de interés abierto sólo cambia cuando un nuevo comprador y vendedor entran en el mercado, creando un nuevo contrato. La importancia del interés abierto El interés abierto es una medida del flujo de dinero en un mercado de futuros u opciones. El aumento del interés abierto representa el ingreso de dinero nuevo o adicional al mercado, mientras que la disminución del interés abierto indica que el dinero fluye fuera del mercado. Un aumento en el interés abierto se interpreta típicamente como una señal alcista, mientras que la disminución de las cifras de interés abierto se interpretan generalmente como un signo bajista. El interés abierto también se utiliza como un indicador de impulso de la fuerza de la tendencia. Dado que el aumento de los intereses abiertos representa un ingreso adicional al mercado, lo que indica un mayor interés de los inversores en el mercado, generalmente se interpreta como una indicación de que la tendencia actual del mercado está ganando impulso y es probable que continúe. Por el contrario, la disminución del interés abierto refleja el interés declinante por parte de los inversionistas y el momento de disminución, lo que indica que la tendencia existente pronto se puede agotar, dando lugar a una tendencia change. Options volumen de operaciones y interés abierto Carga del jugador. Los movimientos de precios en el mercado de opciones resultan de las decisiones de millones de comerciantes. Pero hay una serie de estadísticas útiles, además de los movimientos de precios que le dicen lo que están haciendo los otros participantes en el mercado. Aquí vamos a echar un vistazo más de cerca a dos factores que usted debe considerar cuando las opciones de comercio: volumen diario de operaciones y el interés abierto. Volumen diario de negociación El volumen de negociación le brinda información importante sobre la fortaleza de la dirección actual del mercado para las acciones subyacentes. El volumen, o la amplitud del mercado. Se mide en acciones y le indica cuán significativo es el movimiento de precios en el mercado. Tenga en cuenta que el volumen de operaciones es relativo y debe compararse con el volumen diario promedio del stock en cuestión. Una gran variación porcentual en el precio acompañada por un volumen mayor que el normal es una sólida indicación de la fortaleza del mercado en la dirección del cambio. Sin embargo, los grandes incrementos porcentuales en el precio acompañados de pequeños volúmenes de negociación son menos probables de indicar una dirección de mercado. De hecho, pueden indicar que una reversión es probable en el corto plazo. La importancia del interés abierto El interés abierto es un concepto que todos los comerciantes de la opción necesitan entender. Aunque siempre es uno de los campos de datos en la mayoría de las pantallas de cotización de opciones, junto con el precio de oferta. Preguntar el precio. Volumen y volatilidad implícita - muchos comerciantes ignoran interés abierto. Pero aunque puede ser menos importante que el precio de las opciones, o incluso el volumen actual, el interés abierto proporciona información útil que debe considerarse al entrar en una posición de opción. En primer lugar, vamos a ver exactamente lo que representa el interés abierto. A diferencia de la negociación de acciones, en la que hay un número fijo de acciones a negociar, el comercio de opciones puede implicar la creación de un nuevo contrato de opción cuando se realiza un comercio. Los intereses abiertos le indicarán el número total de contratos de opciones que están actualmente abiertos, es decir, los contratos que se han negociado pero que aún no han sido liquidados por un comercio compensatorio o un ejercicio o una cesión. Por ejemplo, digamos que miramos a Microsoft y el interés abierto nos dice que ha habido 81.700 opciones abiertas para la opción de compra del 27 de marzo. Usted puede preguntarse si ese número se refiere a las opciones compradas o vendidas. La respuesta es que usted no tiene manera de saber con seguridad. Cuando compra o vende una opción, la transacción debe introducirse como una apertura o una transacción de cierre. Si compra 10 de las llamadas de Microsoft March 27.5, está comprando las llamadas para abrir. Esa compra agregará 10 a la cifra de interés abierto. Si usted quería salir de la posición, que vendería las mismas opciones para cerrar y abrir el interés que luego caería por 10. Vender una opción también puede agregar al interés abierto. Si usted poseía 1.000 acciones de Microsoft y quería hacer una llamada cubierta mediante la venta de 10 de las llamadas del 27 de marzo, estaría entrando en una venta para abrir. Ya que es una transacción de apertura. Añadiría 10 al interés abierto. Si posteriormente desea recomprar las opciones, ingresaría una transacción para comprar para cerrar. El interés abierto disminuiría entonces 10. Las cosas se complican un poco más si las transacciones que realiza no son creadas por la transacción, sino que el otro lado es tomado por alguien que realiza una transacción de cierre. Por ejemplo, si está comprando 10 de las llamadas de marzo de Microsoft 27.5 para abrir, y se emparejan con alguien que está vendiendo 10 de las llamadas de Microsoft marzo 27.5 para cerrar, el número total de interés abierto no cambiará. Así que cuando usted está mirando el interés abierto total de una opción, no hay manera de saber si las opciones fueron compradas o vendidas - que es probablemente porqué muchos comerciantes de la opción ignoran el interés abierto por completo. Sin embargo, no debe suponer que la figura de interés abierto no proporciona información importante. Una forma de usar el interés abierto es mirarlo en relación con el volumen de contratos negociados. Cuando el volumen excede el interés abierto existente en un día dado, esto sugiere que el negociar en esa opción era excepcionalmente alto ese día. El interés abierto puede ayudarle a determinar si hay un volumen inusualmente alto o bajo para cualquier opción en particular. El interés abierto también le da información clave con respecto a la liquidez de una opción. Si no hay interés abierto para una opción, no hay mercado secundario para esa opción. Cuando las opciones tienen gran interés abierto, significa que tienen un gran número de compradores y vendedores, y un mercado secundario activo aumentará las probabilidades de obtener órdenes de opciones llenas a buenos precios. Por lo tanto, todas las demás cosas siendo igual, cuanto mayor sea el interés abierto, más fácil será para el comercio de esa opción a un margen razonable entre la oferta y pedir. The Bottom Line Trading no se produce en un vacío. Los indicadores e informes que muestran lo que otros participantes del mercado están haciendo puede ser una adición valiosa a su sistema de comercio. El volumen de negociación diario y el interés abierto pueden usarse para encontrar ideas comerciales que de otra forma podría pasar por alto. Estos indicadores también son útiles para asegurarse de que las opciones que comercializan son líquidas, lo que le permite entrar y salir fácilmente de un comercio, así como asegurarse de obtener el mejor precio posible.