Stocks Commodities V. 31:12 (41-43): Swing Trading con tres indicadores por Donald Pendergast Descripción del producto Swing Trading con tres indicadores por Donald Pendergast Tres, dos, uno. Liftoff Youve oído una y otra vez: Usted necesita tener un plan comercial. Pero, ¿cómo crear uno? Tienes que empezar en alguna parte, y heres un sistema que puede elevar en el mundo de los comerciantes del sistema. Miles de sistemas de comercio están disponibles en el mercado hoy en día algunos son relativamente baratos para comprar o arrendar, mientras que otros cuestan varios miles de dólares o más. Estos sistemas pueden basarse en rupturas de volatilidad, cruces móviles en promedio, redes neuronales, optimización genética, osciladores y regresión lineal. Pero no importa lo llana o fantasía de la lógica de negociación es para un sistema, lo único que importa son sus respuestas a las siguientes dos preguntas: 1. ¿Es la lógica de los sistemas basada en una dinámica de mercado observable (con mis propios ojos y un gráfico de precios) que Se repite una y otra vez 2. ¿Me siento cómodo negociando este sistema en los mercados con dinero real en la línea Si usted puede responder honestamente a las dos primeras preguntas, también podría preguntarse una tercera pregunta, que es: 3. Sobre la base del costo de los sistemas y de las cuotas de mantenimiento en curso (tarifas de actualización, tarifas de datos, capacitación, etc.), es rentable para el tamaño de mi cuenta comercial, los costos de comisión y los mercados negociados. Para convertirse en un comerciante consistentemente rentable, incluso si utiliza un sistema simple que puede crear usted mismo utilizando los indicadores estándar que se encuentran en prácticamente todos los populares de comercio / plataforma de gráficos (y sus propios ojos). Un sistema simple y visual Heres una mirada en mi comercio simple, visualmente basado con el sistema de la tendencia que es nonoptimized, noncurve-cabido, y es un no-brainer a construir ya mantener. El ingrediente clave para el éxito en el comercio con esta plantilla es usted, porque no hay indicadores de mercado secreto o herramientas de pronóstico que le puede garantizar el éxito comercial. Pero esta plantilla de comercio sin costo que es fácil de construir le ayudará a mantenerse en el camino con la disciplina mental y emocional necesaria para aprender a operar de manera rentable. Después de eso, es posible que desee afinar aún más mediante la obtención de educación en otras dinámicas del mercado como el análisis de fuerza relativa, técnicas de gestión de dinero, estudios de ciclo de precios o análisis de onda. (El archivo de artículos Stocks Commodities tiene muchos artículos sobre estos y otros temas.) PARA LOS ARTÍCULOS DE PEDIDO SEPARADAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Los artículos están en formato PDF solamente. No se entregará ninguna copia impresa de los artículos. Durante la compra, haga clic en el botón Descargar ahora para recibir inmediatamente la compra de sus artículos. La revista STOCKS COMMODITIES se entrega por correo. Después de pagar por su suscripción en store. traders los usuarios pueden ver la SC Digital Edition en la sección de suscriptores en Traders. TradersEdgeSystems Swing Trading con tres indicadores Artículo original de Donald Pendergast AIQ Código de Richard Denning Además de la codificación del autorrsquos sistema original que utiliza el Reglas (ldquoBuyrdquo para entrar largo y ldquoSellrdquo para salir de los largos, ldquoShortrdquo para entrar en pantalones cortos y ldquoCoverrdquo para salir de pantalones cortos), he creado un segundo sistema que utiliza rango verdadero promedio para obtener la cantidad breakout y también agregó algunos filtros de tendencia adicionales que utilizan el NASDAQ 100. Todo el comercio se simuló utilizando el cierre para determinar si una entrada / salida había ocurrido y luego las operaciones se introducen / salió al día siguiente en la apertura. El sistema modificado utiliza reglas (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo y ldquoCoverATRrdquo). Una comparación de las curvas de patrimonio se muestra en la Figura 1. Al probar el lado corto, ni el sistema original del autor ni mi sistema modificado fueron capaces de producir resultados rentables, aunque mi sistema modificado tiene una pérdida total menor que el sistema original del autor. Leyendas: Figura 1 ndash Comparación de las curvas de patrimonio para el sistema original de autorrsquos y el sistema modificado que negocia la lista de acciones de NASDAQ 100 para el período 1/5/2000 a 10/9/2013. Traders Studio Versión: Artículo original de Donald Pendergast Comerciantes Studio Code por Richard Denning Establecer una simulación de comercio utilizando el contrato de futuros SampP 500 (SP) utilizando datos de Pinacle. He optimizado el parámetro emaLen que se utiliza para el filtro de tendencia ema y el smaLen que se utiliza para la longitud media de los altos y bajos. La cantidad de ruptura se estableció y se mantuvo en cero. Un gráfico de parámetros tridimensionales de estos dos parámetros se muestra en la Figura 1. El lado corto sacó los resultados hacia abajo y vemos que la mayoría de los conjuntos de parámetros tienen un beneficio negativo. En el archivo de código, he comentado las reglas laterales cortas por este motivo. El mejor conjunto de parámetros para el comercio de largo es emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Figura 1 ndash Gráfico tridimensional de la optimización para el período 1982 a 2013 que negocia el contrato del SP. EL CHARTIST Swing que negocia con tres indicadores 03/29/13 10:03:01 PST de Donald Pendergast Usted tiene que comenzar en alguna parte. Miles de sistemas de comercio están disponibles en el mercado hoy en día algunos son relativamente baratos para comprar o arrendar, mientras que otros cuestan varios miles de dólares o más. Estos sistemas pueden basarse en rupturas de volatilidad, cruces móviles en promedio, redes neuronales, optimización genética, osciladores y regresión lineal. Pero no importa lo lisa o llana que sea la lógica comercial para un sistema, lo único que importa son sus respuestas a las siguientes dos preguntas: ¿Es la lógica de los sistemas basada en una dinámica de mercado observable (con mis propios ojos y un gráfico de precios) que se repite de nuevo Y de nuevo Me siento cómodo de comercio de este sistema en los mercados con dinero real en la línea Si usted puede responder honestamente quotyesquot a las dos primeras preguntas, también podría hacer una tercera pregunta, que es: Basado en el costo de los sistemas y Costos de mantenimiento continuo (tarifas de actualización, tarifas de datos, capacitación, etc.) es rentable para el tamaño de mi cuenta comercial, los costos de comisión y los mercados negociados Si respondió a las tres preguntas con honestidad, puede aprender a convertirse en un comerciante rentable, Incluso si utiliza un sistema simple que puede crear usted mismo utilizando los indicadores estándar que se encuentran en prácticamente todos los populares de comercio / plataforma de gráficos (y sus propios ojos). UN SISTEMA SIMPLE Y VISUAL Vea mi simple, visualmente basado quottrading con el sistema de tendencia que es nonoptimized, noncurve-montado y es un no-brainer a construir y mantener. El ingrediente clave para el éxito en el comercio con esta plantilla es usted. Porque no hay indicadores secretos del mercado o herramientas de pronóstico que pueden garantizar su éxito comercial. Pero esta plantilla de comercio sin costo que es fácil de construir le ayudará a mantenerse en el camino con la disciplina mental y emocional necesaria para aprender a operar de manera rentable. Después de eso, es posible que desee afinar aún más mediante la obtención de educación en otras dinámicas del mercado como el análisis de fuerza relativa, técnicas de gestión de dinero, estudios de ciclo de precios o análisis de onda. LOS CANDIDATOS DERECHOS Antes de comenzar, primero debe localizar acciones y ETFs que tienden a realizar movimientos relativamente suaves y regulares de movimientos de balanceo y / o tendencia (hacia arriba o hacia abajo, y preferiblemente equilibrados durante largos períodos de tiempo) si usted espera lograr el éxito Con este sistema. En otras palabras, busque volátiles (alto beta), de alto volumen de acciones de los sectores y grupos de la industria que tienden a ir en una lágrima alcista / bajista varias veces al año, y que no pasan mucho tiempo cortando en funks sin dirección. La movilidad rápida, la tecnología orientada a las noticias, la minería, las finanzas o las reservas de energía son propensos a ser buenos argumentos de caza para esos temas deseables que probablemente deseará evitar los mercados lentos como las acciones de servicios públicos u otros temas de servicio público altamente regulados que tienden a comerciar dentro de Pequeños rangos la mayor parte del tiempo. El gráfico diario de Citigroup (C) en la Figura 1 muestra la plantilla de comercio de tres indicadores que fue creada utilizando tres indicadores estándar en TradeStation 9.1 (ver Figura 2): Un promedio móvil exponencial de 50 días (EMA azul Line) Una media móvil sencilla de cinco días de los máximos diarios (línea SMA oro) Un promedio móvil simple de cinco días de los mínimos diarios (línea roja SMA) FIGURA 1: PLANTILLA TRADICIONAL DE TRES INDICADORES. En este gráfico diario de Citigroup (C), de las cuatro entradas comerciales más recientes, dos se cerraron por una ganancia, uno resultó en una pequeña pérdida, y el último comercio aún está abierto, también con una ganancia decente hasta la fecha . Tomar las entradas cuando su dirección está alineada con el sesgo de tendencia de la EMA de 50 períodos parece ser eficaz en las pruebas históricas. FIGURA 2: FORMACIÓN DE SUS INDICADORES. A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede formatear sus tres medias móviles. La mayoría de las plataformas de gráficos técnicos también permiten una personalización similar de los promedios móviles simples y exponenciales. La lógica de negociación es muy simple: Ir largo cuando el precio supera la media móvil superior (oro) de los máximos diarios por cinco ticks (0,05) y la barra de precios antes de la ruptura de la media móvil superior se ha cerrado por encima de los 50 días azules EMA. (Nota: Si se negocian acciones de bajo precio o de alto precio, es posible que desee disminuir / aumentar el parámetro de cinco tickes según sea necesario, ya que cinco ticks en una acción de 300 es una cantidad de filtro de entrada mucho más pequeña que cinco ticks en un stock de 40 , Así que ajuste en consecuencia). Una vez que usted está en un comercio largo, utilice la media móvil más baja (roja) de los mínimos diarios como su stop-loss inicial / de arrastre para la vida del comercio. Los comerciantes agresivos pueden utilizar la baja de la barra de entrada como la parada inicial, pero esto a veces dará lugar a paradas prematuras y conllevará comisiones adicionales y el esfuerzo de los nuevos comerciantes sólo debe utilizar la línea roja como la parada inicial / arrastrar para mantener las cosas simples . Las reglas para la entrada corta son simplemente la inversa de la configuración de entrada larga. P RETTY SIMPLE, HUH Lo que ha construido es un sistema básico de negociación de impulso / ruptura que toma una entrada en la misma dirección que la tendencia de gráfico diario a medio plazo (como se define en la EMA de 50 días). Al igual que sucede con muchos sistemas basados en tendencias / oscilaciones, rara vez, si alguna vez, llegas cerca de la baja exacta o alta antes de una inversión de tendencia importante. En su lugar, usted será capaz de sacar trozos modestos de cada movimiento de swing decente que estalla en la misma dirección que la dinámica de plazo intermedio que están impulsando el stock cada vez más alto o más bajo. ¿Te hará un millón de dólares de comercio AAPL el próximo año? No es probable, a menos que esté bien financiado, pero el método parece funcionar bien en todo volumen alto (es decir, un millón de acciones por día volumen de negociación promedio durante el período previo de 50 días ) Las poblaciones que hacen regularmente swing potente y / o movimientos de tendencia. Trace esta plantilla en los gráficos diarios de su energía favorita, tecnología, banco regional, aerolínea, constructor de viviendas, o metales preciosos minería y ver si puede encontrar un puñado de candidatos comerciales de una variedad de diversos sectores con los que el comercio con este Método. Si tienden bien, mantener em, si no, em la zanja y buscar una acción que tiene una historia a largo plazo de movimientos de tendencia regulares. Esa es la belleza de este sistema que te conviertes en el árbitro final de qué, cuándo y cómo negociar los mercados: Utilizando un sistema básico, no optimizado, que se basa en una dinámica duradera del mercado Comercio en la misma dirección que la tendencia principal Y dentro de un minuto o dos, ser capaz de determinar si una acción o ETF es un candidato comercial bueno, potencialmente rentable. K EEP APRENDIZAJE No deseo que usted consiga la idea que éste es el sistema comercial más grande nunca ideado y que youre que va a ser el nuevo quotking del hillquot en su club que negocia / de inversión local o sala de chat. Pero desde youve ahora construido un modelo de impulso lógico / breakout de su propio uso de esta plantilla de sistema, ahora puede hacer que el tiempo para leer sus zines de comercio favorito e interactuar con otros participantes del mercado como un comerciante competente y rentable que buscan afilar su mercado Borde en lugar de como un novato perpetuamente luchando que no puede parecen establecerse en un método comercial en particular o un sistema para trabajar. También será la construcción de su confianza en sí mismo como usted visualmente analizar las existencias para encontrar los que son más adecuados para ser parte de su estable a largo plazo de swing / trend-worthy acciones a utilizar con su sistema de comercio simple, lógico y directo - que es fácil de entender y fácil de construir en prácticamente cualquier comercio / plataforma de gráficos. Con todo esto dicho, aquí están algunos de los resultados hipotéticos de negociar Citigroup con este método desde principios de 2012: Resultados Hipotéticos de Comercio Intervalo de prueba de comercio: 23 de enero 2012 a 12 de febrero de 2013 en datos diarios 10,000 asignación hipotética por señal de comercio Comisiones y retrocesos no incluidos) Número de operaciones cerradas: 21 Operaciones largas: 15 Operaciones cortas: 6 Ganancia: 47,62 Factor de ganancia: 3,77 Promedio. O comercio: 191,48 Avg. Ganador: 692.90 Avg. Perdedor: 167.09 Ganador mayor: 1.659 Mayor perdedor: (385) Ratio promedio. Ganar / promedio. pérdida. 4.15 Max. Retiro de acciones comerciales cerradas. 18.57 Ganadores máximos consecutivos: 4 Máximos perdedores consecutivos: 3 El sistema se encuentra actualmente en un comercio largo iniciado el 1 de febrero de 2013, que se incrementa en 3.81 al cierre del 12 de febrero de 2013, que no se incluye en las estadísticas anteriores. M OVING ADELANTE, LENTAMENTE Los resultados de las pruebas simuladas no son demasiado pobres en general el sistema hizo dinero en ambos lados del mercado, aunque más en el lado largo. La reducción del comercio cerrado era decente, y el factor de ganancia era excepcionalmente bueno. Los ganadores eran mucho más grandes que los perdedores en promedio, y no había quotcatastrophicquot perder oficios - una ventaja importante. Esto significa que el modelo tiene un buen control de riesgo general, incluso ya que permite que los comercios ganadores suficiente espacio de respiración para desarrollar. Por supuesto, esto es sólo una muestra de estrategia comercial y nadie sabe si va a seguir funcionando así como esto en el futuro, pero se puede modificar, afinar, automatizar, añadir varias salidas, o simplemente ejecutarlo Tal y como está, asegurándose de seleccionar un universo adecuado y diverso de acciones o ETFs para negociar con él. Trate de usar una EMA más larga o más corta como su línea de tendencia-confirmación. Considere la posibilidad de usar, por ejemplo, una EMA de 21 ó 30 días para generar más oportunidades comerciales, o tal vez una EMA de 80 o 100 días para retrasar un poco las cosas. Usted puede lograr mucho de lo mismo al alargar / acortar los promedios móviles de los máximos y mínimos diarios, también. Usted puede incluso controlar las asignaciones de dólar / acción limitando su riesgo máximo de la cuenta a quizás 2 por comercio o 0.75 a 1 por comercio si usted lo está negociando con una lista de seis o más acción. Las posibilidades de un mayor desarrollo de este sistema están limitadas sólo por su comprensión de los mercados financieros, las habilidades de negociación, la imaginación, la creatividad, el tamaño de la cuenta y el nivel de confianza. Donald Pendergast ha estudiado los gráficos de precios técnicos y la dinámica del mercado por más de 30 años y ha tenido más de 1.000 artículos sobre análisis técnico, desarrollo de sistemas de trading y configuraciones de cartas de alta probabilidad publicadas en varias operaciones de trading / investing Publicaciones desde 2008. Pendergast ofrece señales de comercio del mundo real para una cesta de ocho acciones de oro / plata de la minería / ETFs y también ofrece análisis personalizados de alta calidad para las acciones estadounidenses. Puede ser contactado al 904 303-4814, en lineartradingsysgmail, oa través de su sitio web en sites. google/site/goldandsilverstockssignals/.
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